Вы здесь: Главная > Новичкам, Термины > Суть операции SWAP

Суть операции SWAP

Операции swapКаждый практикующий новичок-трейдер скорее всего с удивлением обращал внимание,  что позиции несколько дней не закрываются, а средств на счете становится почему-то меньше (или больше). Это результат проведения операции SWAP (иначе ее еще называют «roll-over», или «overnight»).

Когда очередной торговый день истекает, а это происходит в 00:00 по GMT, а позиция, открытая трейдером, не закрыта, диллинговым центром осуществляется её перенос на следующий день (а точнее, дату валютирования). То есть, позиция закрывается в предыдущем дне и заново открывается в следующем.

Возникает вопрос — за что же взимается эта плата? Между валютами, по которым производится данная операция, существует разница в процентных ставках. Закрытие и открытие текущей позиции отображает эту самую разницу.

Что это за процентные ставки? Дело в том, что трейдер, совершая сделку и покупая или продавая одну валюту за другую, одновременно берет кредит в проданной валюте,  и размещает депозит в купленной. Эти услуги предусматривают выплату процентов за пользование кредитными ресурсами диллингового центра, а так же получение клиентом процента за размещение депозита. Ставки процентов по валютам, которые участвуют в сделке, различаются, отсюда берется разница, которая возникает при выполнении операции SWAP.

Направление открытой позиции (покупка или продажа) так же влияет на сумму, которую трейдер должен заплатить за перенос позиции. То есть, при продаже валюты с более высокой ставкой процента клиент будет платить диллинговому центру, а при покупке с большей ставкой – наоборот —  диллинговый центр будет платить клиенту.

Стоит отметить, что дата валютирования на рынке FOREX – это дата фактического проведения взаиморасчетов между счетами сторон, которая имеет значение Spot —  второй рабочий день после проведения операции. Хоть рынок и работает пятидневную рабочую неделю, операция SWAP выполняется и в выходные дни. Поэтому не стоит удивляться, что со среды на четверг плата за перенос позиций будет взиматься/начисляться в тройном размере, поскольку дата взаиморасчетов таким образом переносится с пятницы (т.е. второй рабочий день после среды) на понедельник, а это как раз три дня.


Смотрите также:

Написать ответ